Решение задач оптимизации в 2010

Текст работы размещён без изображений и формул. При формировании инвестиционных портфелей, предприятие или банк может столкнуться с различными видами рисков, которые могут снизить прибыль, и они естественно стремятся их минимизировать. Риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Банк или предприятие, фирма в своей деятельности могут подвернуться различным видам риска — кредитному невыполнение обязательств перед инвестором , процентному возникающему непредвиденного изменения процентных ставок , риску ликвидности изменение кредитных и депозитных потоков. Поставленная задача является актуальной и не лишена смысла, так как на рынке денежных ценных бумаг в качестве инвесторов преобладают банки, которые, в то же время как посредники частично размещают краткосрочные бумаги у своих клиентов. Формирование инвестиционного портфеля — это один из методов управления финансовыми активами. Поскольку рынок подвергает сомнению буквально каждую часть портфеля акций, даже самый независимо мыслящий инвестор может начать сомневаться в правильности вложений.

Примеры решения задач в

В чем отличие того, что мы предлагаем от трейдинга и спекуляций? Долгосрочные инвестиции в отличие от спекуляций и трейдинга не преследуют цель быстрого обогащения. Цель инвестиций — сохранить ваши сбережения и приумножить. Как правило речь идет о промежутках времени 3—5 лет и более. Инвестор зарабатывает за счет роста экономики или ее отраслей.

Для решения задачи линейного программирования в Excel применяют Если надстройки «Поиск решения» вы на ленте Excel не обнаружили, .. Менеджер по инвестициям принял решение, что не менее.

Экономико - математические приложения К типичным экономико-математическим приложениям относятся: Структуризация и первичная логическая обработка данных Списки в являются примером формализованной структуры у исходной информации. Список - это содержащая в рабочем листе таблица, данные в строках которой имеют однородную структуру или данные одного типа. К традиционным задачам первичной или предварительной логической обработки данных относятся сортировка и выборка фильтрация по заданному критерию.

Эти задачи освещены в разделе 4. Обработка информации в списках. Статистическая обработка данных, анализ и прогнозирование Функции, реализующие статистические методы обработки и анализа данных, в реализованы в виде специальных программных средств - надстройки Пакета анализа, которая входит в поставку и может устанавливаться по желанию пользователей.

Далее необходимо установить флажок перед пунктом Пакет анализа и нажать ОК. После успешной установки надстройки в меню Сервис появится пункт: Анализ данных, а в окне мастера функций становится доступной категория функций - Статистические. Целью статистического исследования является обнаружение и исследование соотношений между статистическими экономическими данными и их использование для изучения, прогнозирования и принятия решений. Фундаментальным понятием статистического анализа являются понятия вероятности и случайной величины.

Поиск решения как средство решения задач оптимизации и теории игр

Полезняшки Ранее я писал, что для принятия решений с учетом ограничивающих факторов может использоваться линейное программирование. Напомню, что этот метод решает проблему распределения ограниченных ресурсов между конкурирующими видами деятельности с тем, чтобы максимизировать или минимизировать некоторые численные величины, такие как маржинальная прибыль или расходы. При решении задач линейного программирования, во-первых, необходимо составить модель , то есть сформулировать условия на математическом языке.

Для решения задачи оптимизации необходимо на рабочем листе Excel создать таблицу . Имитационное моделирование инвестиционных рисков.

Рассмотрена сущность оптимизации и математические модели портфелей инвестиций. Представлен пример применения метода математического программирования с помощью специального средства — Поискрешения при решении проблемы выбора инвестиционных проектов: Оптимизация портфеля инвестиций является одной из распространенных, типичных и значимых финансовых задач, которая возникает в практике ресурсного обеспечения, страхования, инвестирования, банковского дела. Решение ее позволяет найти наиболее эффективный способ вложения инвестором своего капитала в акции нескольких компаний.

Основными принципами формирования инвестиционного портфеля являются надежность и доходность вложений, их стабильный рост и высокая ликвидность. Целью оптимизации портфеля ценных бумаг является формирование такого портфеля ценных бумаг, который бы соответствовал требованиям инвестора, предприятия, как по доходности, так и по возможному риску, что достигается путем распределением ценных бумаг в портфеле.

При инвестировании ценных бумаг инвестор формирует портфель этих бумаг и использует для этого наиболее известные и апробированные на практике модели: Марковица, Шарпа, Тобина и другие. Математические модели всех портфелей в значительной степени похожи друг на друга: При решении проблемы выбора инвестиционных проектов в условиях ограниченного бюджета наиболее эффективным подходом является применение методов математического программирования и, в частности, линейной оптимизации.

Необходимо выбрать те инвестиционные проекты, которые обеспечат максимальное совокупное значение показателя .

для финансиста

С11 и левой кнопкой мыши щёлкаем по пиктограмме , определяем современную стоимость сумм, полученных по купонным выплатам ячейка Расчётная величина в ячейке 14 должна быть равна номиналу облигации в нашем примере , при равенстве величинкупонной процентной ставки и банковской процентной ставки текущая стоимость облигации должна быть равна номиналу. В ячейку 1 вводим вторую величину купонной процентной ставки в долях от 1 0, При этом расчет выполнится автоматически при новой величинекупонной процентной ставки.

Компания может инвестировать в проект % его инвестиционной На рисунке ниже приведена модель, созданная для решения задачи (см. файл.

Хабаровск Научный редактор кандидат физико-математических наук, доцент Э. Ш Решение задач оптимизации в Теоретический материал подкреплен практическими заданиями. Оптимизация в широком смысле слова находит применение в науке, технике, экономике и других областях человеческой деятельности. К оптимизационным задачам относятся, например: Поиски оптимальных решений привели к созданию специальных математических методов. В качестве инструмента решения оптимизационных задач используется математическое программирование планирование.

До второй половины ХХ века методы оптимизации во многих областях науки и техники применялись достаточно редко, поскольку практическое использование математических методов оптимизации требовало огромной вычислительной работы, которую без ЭВМ реализовать было крайне трудно, а в ряде случаев и невозможно. С появлением компьютеров для решения таких задач используются специализированные пакеты прикладных программ, языки программирования высокого уровня.

Важное место в курсе информатики занимает раздел моделирования. Применение математических моделей позволяет использовать средства вычислительной техники для анализа допустимых решений, поиска наиболее рационального оптимального решения. Основной целью учебного пособия является формирование навыков построения математических моделей некоторых оптимизационных задач, их решение с помощью инструмента Поиск решения табличного процессора .

Поиск решения в оригинале является дополнительной надстройка табличного процессора и используется с года.

Тема 3. Управление инвестициями

Мы оптимизируем все, что только можно: Но мало кто задумывается над тем, что проблема поиска наилучшего решения не менее остра и в экономике. Его задача"О гирях" посвящена проблеме взвешивания с помощью рычажных весов и создания оптимальной системы гирь для этой цели. В Новое Время в связи с укреплением позиций капитализма, зарождением банковской системы, ростом городов и мануфактур проблема поиска оптимальных решений стала очень актуальной.

Однако многие из разработанных алгоритмов было очень сложно реализовать на практике, и только с появлением ЭВМ, обладающих большой вычислительной мощью, удалось решить большой комплекс оптимизационных задач.

табличного процессора Excel. Задачи динамического программирования о выборе оптимального распределения инвестиций.

Если не можете добиться результата, имитируйте кипучую деятельность Из законов Мэрфи: В общем случае, под имитацией понимают процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира [18]. Цели проведения подобных экспериментов могут быть самыми различными — от выявления свойств и закономерностей исследуемой системы, до решения конкретных практических задач. С развитием средств вычислительной техники и программного обеспечения, спектр применения имитации в сфере экономики существенно расширился.

В настоящее время ее используют как для решения задач внутрифирменного управления, так и для моделирования управления на макроэкономическом уровне. Рассмотрим основные преимущества применения имитационного моделирования в процессе решения задач финансового анализа.

Задача: Решение задач по инвестициям (задача 7, 9, 15) в

Статистические методы оценки являются самым простым классом подходов к анализу инвестиций и инвестиционных проектов. Несмотря на свою кажущуюся простоту расчета и использования, они позволяют сделать выводы по качеству объектов инвестиций, сравнить их между собой и отсеять неэффективные. , , период окупаемости — данный коэффициент показывает период, за который окупятся первоначальные инвестиции затраты в инвестиционный проект.

Экономический смысл данного показателя заключается в том, что бы показать срок, за который инвестор вернет обратно свои вложенные деньги капитал.

Методы оценки эффективности инвестиций. Сравнение их достоинств и недостатков. Пример расчета в Excel коэффициентов NPV, PP, DPP, IRR, ARR.

Составим математическую модель, для чего введем следующие обозначения: С учетом того, что для других видов продукции зависимости будут аналогичны, ограничение по сырью будет иметь вид: В этом ограничении левая часть равна величине требуемого ресурса, а правая показывает количество имеющегося ресурса. Аналогично можно составить ограничения для остальных ресурсов и написать зависимость для целевой функции.

Математическая модель задачи выглядит следующим образом. Целевая функция имеет вид: Форма ввода условий задачи представлена на рис. Весь текст на рисунке и в дальнейшем является комментарием и на решение задачи не влияет. Необходимые исходные данные приведены на рис. Рассмотрим алгоритмы ввода уравнений целевой функции и ограничений: Установить курсор в ячейку, содержащую целевую функцию 6.

Пример решения задачи симплексным методом в

Уравнение или формула внутренней нормы доходности для потока платежей и начальной инвестиции выглядит так: Формула внутренней нормы доходности второй вариант: Что показывает внутренняя норма доходности Формула внутренней нормы доходности отражает процентную ставку, чистый проектный доход при которой равен нулю, при условии приведения его к ценам сегодняшнего дня. При данной ставке процента дисконтированные доходы то есть доходы, приведенные к сегодняшнему дню от инвестиционного проекта в полной мере могут покрыть затраты инвесторов.

Прибыль при этом не будет образовываться.

Способы защиты данных в процессе создания практикума и решения задач Использование защиты данных в процессе разработки практикума имеет.

Оценивайте решения визуально, определяйте наилучшие варианты и сообщайте результаты другим. Все вычисления осуществляются в электронной таблице; настройка занимает совсем немного времени. Простая навигация — различные способы для выполнения общих задач. Отображение окупаемости и рисков для разных вариантов. Определение переменных в решении, оказывающих наибольшее влияние. Отображение оптимальных решений и окупаемости.

Отображение ценности решений в диапазонах 1 или 2 переменных. Программа полностью совместима со всеми программами и может комбинироваться с ними для повышения точности интерпретации и анализа. Применение данной программы в сочетании с позволяет усовершенствовать анализ за счет представления непрерывных диапазонов результатов для случайных событий и платежей. Лучший анализ по отличной цене — с .

Поиск решения. Задача о выборе инвестиций

Posted on